Условия и методы банковского кредитува ния хозяйствующих субъектов (магистерская работа) часть 28

предоплаты цены за пользование ссудой, в таком случае в конце срока он платит только фактически полученную сумму кредита.
2.3. Управление кредитным портфелем коммерческого банка
Понятие «кредитный потрефль» коммерческого банка трактуется как совокупность всех предоставленных банком займов, сгруппированных на основе критериев, позволяющих диверсифицировать кредитные вложения с целью минимизации кредитного риска и обеспечения ликвидности банка.
Портфельный подход к кредитным операциям позволяет:
 — во-первых, на основе разработанных параметров кредитной политики устанавливать пределы кредитного портфеля, определяя при этом судьбу ресурсов банка, которую можно использовать для предоставления кредита; типы кредитов, которые можно выдавать и какую часть кредитного портфеля они должны занимать; допустимую концентрацию кредитов отдельным заемщика, отраслям и тому подобное;
 — во-вторых, предоставлять только тем клиентам, которые попадают под допустимые параметры риска, которые подтверждены кредитной политикой банка;
 — в-третьих, формировать портфель займов, классифицировать их на группы в зависимости от финансового состояния клиента и параметров его развития, оценки погашения долга и т. п., что дает возможность для каждой группы устанавливать и разрабатывать конкретные мероприятия по минимизации и предотвращения кредитных рисков ;
 — в-четвертых, на основе эмпирических данных и мер по предотвращению кредитных рисков банк может создавать определенный прогноз относительно своего кредитного портфеля и соответственно этому прогнозировать основные финансовые показатели своей деятельности.
Читать далее »

Условия и методы банковского кредитува ния хозяйствующих субъектов (магистерская работа) часть 31

среднеотраслевой рентабельности общественного производства, объективный критерий нижней предела процента за кредит — общественно необходимая норма затрат банковской системы на аккумулирование i размещения ресурсов. Наибольшую практическую ценность для банка имеет знания нижней границы ссудного процента, которая позволяет компенсировать затраты банка на осуществление активных операций. Для ее количественного определения используется принятая в международной банковской практике методика расчета внутренней стоимости банковских услуг, или так называемой «мертвой точки» доходности банка. Показатель «мертвой точки» представляет собой минимально доходную маржу банка, то есть такой разрыв ставок по активным i пассивных операциях, который дает возможность банка покрыть необходимые расходы, но не приносит прибыль в виде коэффициента внутренней стоимости банковских услуг:
Общие расходы банка — другие доходы

Сумма актива — Неработающий актив
в кредитной сфере, систематизируя большое количество разнообразных процентных ставок, можно выделить такие уровни: первый уровень — официальные процентные ставки. К ним относятся ставки рефинансирования, учетная ставка и ломбардная. Ставка рефинансирования — процентное выражение цены кредитных ресурсов, которые размещает центральный банк среди коммерческих банков. Учетная ставка же в своем классическом видi характеризует процентную ставку по которой учитывает векселя. Ломбардная ставка — ставка по которой центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам под обеспечение високолiквiдних активов, обычно которыми считаются государственные ценные бумаги.
Читать далее »

Расчеты в системе клиент-банк и пути повышения их эффективности (на материалах акиб укрсиббанк) часть 1

первый взгляд впечатляющие.
Стремительное развитие компьютерных технологий и их применения в бухгалтерском учете и банковской деятельности оказали услугу системы «клиент-банк» доступной широкой общественности клиентов, которые могут теперь обмениваться информацией и платежными документами с банком, не вставая со своего рабочего места. Это позволяет быстро реагировать на потребности компании, с точки зрения финансовых ресурсов, проведения платежей и сбережений рабочего времени. Эти факторы нашли отражение в таблице.
Для наглядного отображения данной информации, следует отразить ее в графическом виде по сравнению с общим количеством клиентов.
Рис. 2.2.5 Динамика роста клиентов КФ АКИБ «УкрСиббанк» в целом и использующих систему «клиент-банк» в частности.
Графическое изображение показывает сходство ровитку ситуации вокруг количества клиентов, использующих систему «клиент-банк», с динамикой общего количества клиентов.
Для более глубокого сравнения нам следует рассчитать ряд показателей.
частности, рассчитаем абсолютное отклонение количества клиентов, пользующихся услугами системы (базовое и цепное).
Таблица 2.2.5
Абсолютный прирост клиентов, использующих систему «клиент-банк» в КФ АКИБ «УкрСиббанк».
Месяц Количество клиентов на конец месяца, Ки Абсолютный прирост базовый, а (б) Абсолютный прирост цепной,
А (л)
января 2001 29 0 0
февраля 2001 43 14 14
марта 2001 58 29 15
апреля 2001 67 38 9
мая 2001 78 49 11
июня 2001 90 61 12
июля 2001 95 66 5
августа 2001 101 72 6
сентября 2001 105 76 4
октября 2001 121 92 16
ноября 2001 126 97 5
декабря 2001 130101 4
января 2002 136107 6 < br /> Февраль 2002 142 113 6
Абсолютный прирост, по рассматриваемый период, клиентов, использующих систему «клиент-банк» составил 113 клиентов. Читать далее »

Управление кредитными рисками в коммерческих банках часть 9

В течение января—ноября 2008г. значительно выросли резервы Укрэксимбанка (на 64,8 млн. грн.) и Сбербанка (на 64,5 млн. грн.). Наибольшую долю комиссионных доходов в общих доходах имеет Аваль (26,3%).

Из вышеприведенного сделан вывод, что анализ деятельности основных банков-конкурентов в течение января—ноября 2008 года показывает о положительной динамике почти по всем основным показателям. В течение указанного периода темпы наращивания объема привлеченных средств и капитала Укрсоцбанка были выше, чем темпы роста активных вложений. По темпу прироста ресурсной базы Укрсоцбанк занял 5 место, по объему ресурсной базы 01.12.08 Укрсоцбанк занял также 5 место. Следует отметить стремительный рост ресурсной базы и активных вложений Укрсиббанка. В текущем году УкрСиббанк значительно расширил собственную филиальную сеть, межфилиальных обороты банка с начала года выросли почти в три раза. Это обусловило включение указанного банка в группу основных банков-конкурентов Укрсоцбанка.

Сравнительный анализ показателей деятельности банков-конкурентов по состоянию на 01.11.08 и 01.12.08 показал, что в течение ноября текущего года существенных изменений в рангах банков-конкурентов не произошло.

Обобщенный ранг Укрсоцбанка среди 7 банков, анализировались (за исключением Проминвестбанка), выглядит следующим образом:

Таблица 2.2



< td>

Объем привлеченных средств и капитала

< td>

4

< tr>

< td>

Объем кредитного портфеля

Показатель

Ранг Укрсоцбанка среди 7 крупных банков

5

Темп прироста привлеченных средств и капитала

5

Объем срочных депозитов

Темп прироста срочных депозитов

4

Объем срочных депозитов физических лиц

4

Темп прироста срочных депозитов физических лиц

5

капитал

1

Темп прироста капитала

7

Объем активных вложений

5

Темп прироста активных вложений

6

5

Темп прироста кредитного портфеля

6

Качество кредитного портфеля

5

Прибыль

6

Рассмотрим методическую базу управления рисками в АКБ «Укрсоцбанк».

Классификация кредитов по группам риска проводится в соответствии с требованиями Положения НБУ, утвержденного Постановлением №122 от 27.03.98р. [4] Размер резерва определяется ежеквартально в соответствии с общей суммы всех кредитов, классифицированных как «нестандартные», по степени риска и с учетом коэффициентов риска. Резерв исключается из кредитного портфеля банка.

Для создания резерва в объемах согласно требованиям НБУ банком проводится работа по уменьшению объема кредитного портфеля и улучшению его качества.

Читать далее »

Финансовый менеджмент банка часть 7

Срочные депозиты юридических лиц составляют 32 020 тыс. грн., то есть 0,89% от общей суммы ресурсов и 1,17% от суммы средств клиентов.

Значительный удельный вес составляют средства физических лиц — 2275218 тыс. грн., что на 924 496 тыс. грн. больше чем в 2006 году, то есть на 68,4%.

Средства физических лиц по состоянию на 1.01.2008 составляют 63,4% от общей суммы ресурсов.

Среди них средства до востребования — 286 881 тыс. грн., то есть 7,17% от общей суммы ресурсов и 9,44% от суммы средств клиентов.

Срочные депозиты физических лиц составляют 2018337 тыс. грн., то есть 56,33% от общей суммы ресурсов и 74,14% от суммы средств клиентов.

По данным Ассоциации украинских банков «Правэкс-Банк» по состоянию на 1.01.2008 входит в десятку лучших банков по размеру депозитного портфеля физических лиц.

Средства в других банках на 1.01.2008 составляют 280 671 тыс. грн., то есть 7,83% от общей суммы ресурсов. По сравнению с прошлым годом сумма средств в других банках выросла на 249 398 тыс. Грн., То есть в 8,97 раза.

Другие обязательства на 1.01.2008 составляют 344 051 тыс. грн., то есть 9,60% от общего ресурсов. По сравнению с прошлым годом сумма других обязательств выросла на 124 416 тыс. Грн., То есть на 56,64%.

Итак, основным источником увеличения ресурсов АКБ «Правэкс-Банка» для кредитования реального сектора экономики являются средства физических лиц.

Анализ финансового отчета АКБ «Правэкс-Банка»

Результаты деятельности

В 2007 году чистая прибыль выросла на 63 511 тыс. грн. (477,7%) и составляет 76805 тыс. Грн. (таблица 3.7) .

Таблица 3.7 — Отчет о прибылях и убытках банка (тыс. грн.)

Читать далее »

Финансовый менеджмент банка часть 26

3.10 Анализ финансового состояния АКБ «Правэкс-Банка»

< I> Анализ активов АКБ "Паравекс-Банка»

Таблица 3.5 — Динамика и структура активов Правэкс-Банка за 2005—2007 гг.







< td>

2005

< td>

5. Кредиты и авансы физическим лицам

< td>

6. ЦБ и вложения в ассоциированные и дочерние компании

< tr>

Наименование статьи

2006

2007

тыс. грн.

тыс. грн.

тыс. грн.

структура,%

темп роста,%

1. Наличные и банковские металлы

226325

172993

255399 < / p>

7,13

47,64

2. Средства в НБУ

37934

184794

135966

3,80

-26,42

3. Средства в других банках

185949

109237

380277 < / p>

10,61

248,12

4. Кредиты и авансы юридическим лицам

291 365

230129

255135

7,12

10,87

692145

1143278

2127760

59,38

86,11

1058

1058

< p> 1058

0,03

0,00

7. Имущество

165975

168295

315055

8,79

87,20

8. Другие активы

10139

113736

112378

3,14

-1,19

9. Чистые активы

1640890

2123520

3583028

100,00

68,73

По состоянию на 1.01.2008 общая сумма активов банка составляет 3583028 тыс. грн. или на 68,73% больше чем на 1.01.2007.

Значительный удельный вес в активах АКБ «Правэкс-Банка» занимают кредиты и задолженность клиентов. На 1.01.2008 предоставленные кредиты и задолженность клиентов составляет 2382895 тыс. Грн или 66,5% от общей суммы активов, на 1009488 тыс. Грн или на 73,50% больше чем на 1.01.2007.

Можно сказать, Правэкс-Банк проводит стабильную кредитную политику.

Читать далее »

Управление кредитными рисками в деятельности коммерческих банков часть 16

Дипломная работа

"Управление кредитными рисками в деятельности коммерческих банков»

Содержание

Выступая

Глава 1. СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ РИСКОВ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Общая характеристика банковских рисков

1.2. Кредитный риск как неотъемлемая часть банковской деятельности

1.3. Механизм управления и методы анализа кредитного риска

Глава 2. Управление кредитными рисками в деятельности коммерческих банков (на примере Проминвестбанка)

2.1 Анализ процесса банковского кредитования в Проминвестбанка

2.2 Основные средства снижения кредитного риска, которые используются в Проминвестбанка

2.3 Механизм проведения анализа кредитоспособности и определения класса заемщика

Глава 3. Основные пути минимизации кредитного риска в коммерческих банках

3.1 Опыт управления кредитным риском в банковской системе стран с рыночной экономикой

3.2 Основные направления минимизации кредитного риска в современной банковской практике в Украине

Выводы

Список использованной литературы

Приложения .125

Введение

Актуальность темы исследования. Залогом эффективного функционирования и устойчивого развития экономики любой страны или регионального объединения является ее стабильная и надежная банковская система. Читать далее »

Становление и развитие монетарной и фискальной политики в украине часть 3

Несмотря на оживление инфляционной динамики в течение последних месяцев 2006 года, Национальный банк Украины не принимал существенных мер рестрикционной направленности. Во-первых, ускорение темпов инфляции было обусловлено прежде всего фактором административного шока вследствие существенного повышения жилищно-коммунальных тарифов. Одновременно динамика цен на большинство других товаров и услуг, по которым вычисляется индекс потребительских цен, была довольно сдержанной. Проведение жесткой монетарной политики в таких условиях могло бы привести к ухудшению условий функционирования тех секторов экономики, которые прямо коснулся административный шок. Во-вторых, умеренная динамика монетарных агрегатов свядчить об отсутствии важную роль монетарного фактора в инфляционной ускорении. За период после восстановления в 1999г. процессов экономического роста темпы прироста денежной массы в 2006г. (на 34,5% — до 261,1 млрд) были наименьшими (не считая 2004г., который имел определенную специфику в результате возникновения в конце года кризисных явлений, связанных с политической нестабильностью ).

При этом уровень монетизации экономики по предварительным данным увеличился в 2006г. с 37,65% до 44,44%, что свидетельствует о реальном увеличении насыщенности экономики денежной массой. Читать далее »

Рынок ценных бумаг часть 1

Рис. 2. 3. Изменения в структуре отдельных операций с финансовыми инструментами ОАО «ЗНВКИФ» СЕИФ »

В 2006 году ОАО" ЗНВКИФ «СЕИФ» не осуществлял операций с ценными бумагами собственной эмиссии (облигациями и векселями), поскольку не имел на это разрешения , а также не нуждался в привлечении дополнительных финансовых ресурсов с использованием этих финансовых инструментов

Рис. 2. 4. Динамика доходов от финансовых инвестиций ОАО «ЗНВКИФ» СЕИФ »

Значительные изменения претерпела структура и величина отдельных операций с ценными бумагами в первом полугодии 2007 Так, в результате активизации деятельности предприятия и развития его отношений с крупнейшими клиентами — предприятиями города, на 87,7% увеличились взносы компании в векселя Пенсионного фонда. Это произошло еще и потому, что согласно Постановления КМ Украины от 02. 02. 2007 № 1254-КП23, предприятие получило возможность увеличить объемы операций с ценными бумагами государственных организаций и учреждений.

2.3 Анализ доходности операций с ценными бумагами в рамках ОАО «ЗНВКИФ» Сеиф "

По первому полугодие 2007 г. . значительно снизились процентные доходы по долговым обязательствам клиентов. Это произошло в результате снижения инфляционных процессов и уменьшение учетной ставки НБУ, к которой было привязаны доходы от долговых обязательств, которые были в распоряжении ОАО «ЗНВКИФ» СЕИФ ".

Читать далее »

Способы обеспечения кредитов часть 10

Добровольного страхования имущественной ответственности страхователя по выполнению финансовых обязательств перед банком-кредитором по кредитному соглашению",
заключили договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. По данному договору добровольного страхования страхуется имущественная ответственность Страхователя по выполнению финансовых обязательств перед банком-кредитором по Кредитному соглашению № _____ от «____» ______ г... В срок до «____» ______ года на следующих условиях:
Сумма кредита — _______________ грн. (__________________ Гривен)
Срок возврата кредита — до «____» _________ г...
Способ предоставления кредита — ______________________________________.
Процентная ставка за пользование кредитом — ___ (_________________________)% годовых.
Целевое назначение — ____________________________________________________________.
(Проценты по кредиту не страхуются.) / по тексту представленного образца /
1.2. Страховщик берет на себя обязательства при наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения в пределах страховой суммы.
1.3. Страховым случаем признается полное или частичное невыполнение Страхователем финансовых обязательств по кредитному соглашению на «____» _________ г... По независящим от Страхователя обстоятельствам.
Не являются страховым случаем:
 — задержка платежей по причине неурегульованости межбанковских расчетов и невыполнения кредитополучателя обязательств по погашению процентов за пользование кредитом по графику, предусмотренному кредитным договором в период до окончания срока возврата кредита;
 — отсутствие денежных средств у Страхователя для выполнения обязательств в результате неправомерных действий Страхователя. Читать далее »